Empresas e profissionais do mercado podem enviar para a Susep, até o dia 18 de janeiro, suas sugestões referentes às novas regras para a autoavaliação de risco e solvência (ORSA) e a gestão de capital no âmbito das supervisionadas, propostas pela autarquia e que estão em consulta pública. Segundo a Susep, o objetivo da proposta é dar maior transparência ao processo regulatório. “Essa consulta subsidiará a regulamentação do ORSA e a gestão de capital no âmbito do mercado, em linha com a gestão de riscos e a estratégia corporativa das supervisionadas, aumentando a proteção do consumidor e favorecendo a resiliência do mercado”, informa o órgão regulador.
De acordo com o texto, as novas regras para o ORSA e de gestão de capital serão válidas no âmbito das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais.
A autoavaliação de risco e solvência deverá ser realizada periodicamente pela supervisionada para avaliar a adequação de seu capital e liquidez, tanto em condições normais como estressadas, tendo em vista os riscos de suas operações atuais e previstas.
Já a gestão de capital deve ser realizada continuamente pela supervisionada para, com base nos resultados do ORSA e em seu apetite por risco, estabelecer níveis de controle para seu capital, monitorar o atingimento desses níveis, e, em caso de infração dos mesmos, adotar ações com vistas à recomposição de seu capital.
A futura norma prevê ainda o “teste de estresse”, exercício realizado com a finalidade de avaliar os potenciais impactos de eventos ou circunstâncias adversos sobre as operações da supervisionada, englobando as seguintes metodologias:
a) análise de sensibilidade: metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto decorrente de variações em um único parâmetro específico de entrada;
b) análise de cenário: metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto decorrente de variações simultâneas e coerentes em um conjunto definido de parâmetros de entrada; e
c) teste de estresse reverso: metodologia de teste de estresse que permite a identificação dos eventos ou circunstâncias adversos de entrada associados a níveis predefinidos de impacto, incluindo os que configurem a inviabilidade da supervisionada.
A autoavaliação de risco e solvência vai avaliar a adequação do capital e liquidez da empresa, tanto em condições normais como estressadas, tendo em vista os riscos de suas operações atuais e previstas.
Já a gestão de capital deve ser realizada com base nos resultados do ORSA e em seu apetite por risco, para estabelecer níveis de controle para seu capital, monitorar o atingimento desses níveis, e, em caso de infração dos mesmos, adotar ações com vistas à recomposição de seu capital.
A futura norma prevê ainda o “teste de estresse”, exercício realizado com a finalidade de avaliar os potenciais impactos de eventos ou circunstâncias adversos sobre as operações da supervisionada, englobando as seguintes metodologias:
a) análise de sensibilidade: metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto decorrente de variações em um único parâmetro específico de entrada;
b) análise de cenário: metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto decorrente de variações simultâneas e coerentes em um conjunto definido de parâmetros de entrada; e
c) teste de estresse reverso: metodologia de teste de estresse que permite a identificação dos eventos ou circunstâncias adversos de entrada associados a níveis predefinidos de impacto, incluindo os que configurem a inviabilidade da supervisionada.
O ORSA deverá ser compatível com a natureza, o porte, a complexidade, o perfil de risco e o modelo de negócio da supervisionada; alinhado com o planejamento estratégico da supervisionada e com a EGR implementada; prospectivo em sua abordagem, considerando, em uma perspectiva de continuidade das operações, toda a gama de riscos materiais e razoavelmente previsíveis a que a supervisionada está ou possa vir a estar exposta em decorrência de sua estratégia de negócios e de alterações nos ambientes interno e externo.
De acordo com o Coordenador-Geral de Regulação Prudencial da Susep, César da Rocha Neves, em linhas gerais, o ORSA tem por objetivo aliar a gestão de riscos da supervisionada com sua gestão de capital, tendo como base o planejamento estratégico e de negócios, possibilitando, ainda, que a Susep compreenda melhor os riscos da supervisionada e as estratégias de gestão de riscos e de capital associadas. “O ORSA permite à alta administração ter uma visão completa e holística dos riscos aos quais a supervisionada encontra-se exposta, orientando a tomada de decisão e favorecendo a manutenção da solvência”, afirma.
Para conhecer o texto de resolução proposta pela autarquia e participar da consulta pública, acesse: https://www.gov.br/susep/pt-br/documentos-e-publicacoes/normativos/normas-em-consulta-publica.
VEJA TAMBÉM
Iniciativa reuniu mulheres para discutir investimentos, formação de patrimônio, previdência e proteção fin ...
Última prova do ano será realizada no dia 29 de novembro, no Complexo Turístico da Ponta Negra, às margens ...
Palestra promovida pela SulAmérica reuniu mulheres na sede do SindsegSC para falar sobre saúde.
