03 de abril: Dia do Atuário

03.04.2024 - Fonte: SINDSEGRS

Em celebração ao Dia do Atuário, o SindsegRS compartilha experiências através da voz desses profissionais que desempenham um papel crucial na gestão de riscos e na sustentabilidade financeira: Eder Gerson Aguiar de Oliveira – Sócio Diretor da Atuária Brasil, membro da Academia Nacional de Seguros Privados (ANSP), da Comissão de Ética do Instituto Brasileiro de Atuária e Professor Universitário por muitos anos; e Giancarlo G. Germany – Atuário, Diretor Executivo da Mirador, Acadêmico da ANSP e Vice Presidente do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Ainda no decorrer desse mês de abril, serão apresentados mais temas dessa série de entrevistas.

O que faz um atuário e como essa profissão contribui para a nossa vida cotidiana?

Éder – A profissão atuarial evoluiu muito no contexto brasileiro. O atuário era visto antigamente como aquele profissional “de trás do balcão”, que servia apenas para calcular as reservas (passivo) da empresa. Então, o pessoal via ele como um “mercador de más notícias”, aquele que aparecia só para dizer que o “passivo” subiu. Estas marcas mudaram sobre maneira. Hoje o atuário contribui de maneira efetiva em relação a todo o ambiente empresarial, mensuração de riscos, avaliações de ativos e passivos, precificação, solvência, modelagens diversas e participação efetiva nas tomadas de decisões. O setor se move conforme os modelos internacionais de contabilidade, e nossas companhias estão ou precisam estar inseridas fortemente nesse contexto, cuja mensuração de riscos é um dos pilares. Hoje, este mercado regulado possui controles extremamente rígidos para fins de manutenção da solvência de todas as empresas, com várias etapas preventivas, tanto internas como externas, e aqui lembro inclusive das auditorias atuariais independentes e obrigatórias. E para isto o atuário precisa ter um bom domínio dessa ciência, que está em constante progresso e que na academia chamamos de ciência atuarial.

A maior habilidade do atuário, dentre outras, repousa em ele saber avaliar e mensurar riscos, tanto de passivos como de ativos, mantendo o controle rigoroso destas grandezas para mitigar o risco de “descasamento” destas grandezas no tempo. Então, a grande contribuição da ciência atuarial é poder fortalecer, por meio de ferramentas, de assessoramento atuarial e de trabalhos efetivamente técnicos, a solvência e o equilíbrio das empresas. O atuário hoje é um profissional que atua tanto na mensuração de riscos, quanto na modelagem e cálculo das provisões técnicas e indicadores de solvência, participando, também, das políticas de investimento e controles financeiros.

Como os atuários ajudam as empresas de seguros a determinar os preços das apólices e a avaliar os riscos associados?

Éder – Para atender esta demanda, o atuário se utiliza, basicamente, das estatísticas de sinistralidade (ocorrências de sinistros) disponíveis, conforme tipo de seguro. Ele está sempre debruçado em pesquisas de sites ou mesmo nas próprias bases de dados das seguradoras. Com base nestas pesquisas, ele vai poder mensurar qual é o impacto, qual é a sinistralidade que ocorre em determinados ramos que a seguradora quer trabalhar, procurando determinar as taxas com vistas a garantir o equilíbrio esperado do seguro. Além disso, temos também as tábuas de mortalidade e invalidez vinculadas às pessoas, que são estatísticas prontas sobre as taxas de ocorrência destes sinistros, sendo possível, a partir daí, analisar e mensurar as taxas para o segmento de vida. Atualmente, com o progresso da medicina e os avanços da tecnologia da informação, os seres humanos sobrevivem bem mais do que há algumas décadas. Então, tendo em mãos todos estes parâmetros, o atuário consegue, por meio de suas avaliações atuariais, determinar os preços das apólices, verificar se a sinistralidade está boa (equilibrada) ou não, e assim, propor para a seguradora, se necessário, alguma medida para reequilíbrio do plano.

Quais são os principais desafios que os atuários enfrentam em seu trabalho e como eles os superam?

Giancarlo – Algumas questões são muito trabalhadas nas rotinas dos profissionais de atuária. Algumas delas são: modelagem de risco preciso (desenvolver modelos de risco que capturem adequadamente a complexidade dos eventos futuros e seus impactos financeiros), adaptação às mudanças regulatórias (os segmentos de seguro, previdência e saúde estão sujeitos a regulamentações rigorosas que podem mudar com o tempo, requerendo revisão constante dos modelos de projeção frente a um novo cenário normativo) e tratamento de dados e integração de tecnologias (integrar novas ferramentas e sistemas nos processos de trabalho, de forma a absorver as constantes evoluções da gestão de dados, tais como machine learning, big data, análise preditiva, entre outros).

Nesse contexto, o atuário possui várias áreas diferentes para se manter atualizado, sendo que muitas empresas acabam desenvolvendo equipes multidisciplinares, para manter todos esses espectros de atuação atendidos.

Diante do aumento da expectativa de vida da população, como os atuários da sua empresa estão adaptando os modelos de previdência e seguros para garantir a sustentabilidade desses programas a longo prazo?

Giancarlo – Os atuários estão adotando várias estratégias e ajustes nos modelos de projeção e práticas de gestão para trabalhar com a evolução da expectativa de vida. Algumas modelagens consideram a adoção de tábuas de mortalidade geracional (que já incorporam as tendências de evolução de longo prazo), em substituição às tábuas de mortalidade tradicionais (estáticas). Também são desenvolvidos, com uma razoável frequência, estudos de aderência das premissas adotadas nas projeções com o perfil real da população de cada plano previdenciário, evitando o descolamento entre as projeções financeiras e o que efetivamente se observa na arrecadação de contribuições e pagamentos de benefícios. Se não forem adotados esses cuidados, os planos podem ter premissas excessivamente conservadoras (cobrando contribuições elevadas, sem necessidade) ou otimistas (que podem não gerar o acúmulo suficiente de recursos para pagamentos dos benefícios futuros).

Com os avanços tecnológicos em inteligência artificial e automação, de que forma sua empresa está utilizando essas tecnologias para aprimorar suas análises e oferecer insights mais precisos aos clientes?

Éder – Este tema de IA mexe muito comigo, inclusive porque um dos meus filhos tem uma empresa que atua especificamente nesta área e, casualmente, estive recentemente com ele em Brasília, quando pode me falar sobre os benefícios da inteligência artificial. E em que isso pode ajudar a ciência atuarial? A nossa empresa – Atuária Brasil, possui um foco direcionado para a automação de processos, liderado pelo sócio Vinícius, que é preparado para isso, conhece seguros e é administrador de empresas também. Já possuímos muitos processos automatizados, além de um software de governança para gerir nossos processos atuariais, aplicativos e outros softwares de pequeno e médio portes que auxiliam muito as nossas ações.

Atualmente estamos estudando onde a inteligência artificial vai nos ajudar, assim como o chat GPT, pois temos a certeza de que estes sistemas estão presentes na esteira do progresso mundial da T.I. e vieram para ficar, onde alguns já fazem uso, mas que em breve todos e de todas as profissões também estarão utilizando. E nós da Atuária Brasil, que trabalhamos com bases de dados, indicadores de riscos, premissas e similares, vamos adentrar neste mundo em 2024, pelo menos estamos em processo de estudos acerca de onde podemos utilizar, com vistas a termos mais agilidade e assertividade em nossas ações técnicas.

Poderia compartilhar algum exemplo de como uma empresa de Atuária é fundamental na identificação e mitigação de riscos financeiros para organizações e indivíduos, especialmente nas áreas de seguros, previdência e investimentos?

Giancarlo – Imagine uma seguradora que oferece apólices de seguro de vida. Seus atuários desempenham um papel fundamental em várias etapas do processo, tais como: na precificação de prêmios (cálculo do valor a ser pago pelos segurados, para ter direito às indenizações no caso de um sinistro ocorrer e, ainda, incorporar os custos administrativos e os lucros esperados para o equilíbrio da operação), no cálculo das Provisões Técnicas (definição do nível de recursos necessários para que a seguradora possa cumprir com o compromisso de pagamento dos sinistros futuros) e na definição de premissas adequadas para desenvolver os modelos de projeção (entender quais variáveis podem impactar no equilíbrio financeiro do produto, como taxas de juros, inflação, nível de mortalidade, etc. e definir a forma mais adequada pra que essas variáveis sejam incorporadas nos estudos e projeções). Esses são alguns exemplos bem tradicionais das rotinas atuariais, mas essenciais para o desenvolvimento do nosso mercado securitário brasileiro.